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London FX Ltd. Der FX-Forward-Markt ist ein Zinsmarkt Es geht nicht um den Wert einer Währung gegen einen anderen, sondern um den Zinssatz einer Währung im Vergleich zu einem anderen über einen Zeitraum. Vorwärtshändler sind daher Zinshändler und als Solche Banken gehören FX-Forward-Trader unter ihrer Zinssparte anstelle ihrer FX-Sparte. Forward Trader handeln nicht FX-Raten, sondern FX-Forward-Punkte Vorwärtspunkte stellen die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen von einem Valutadatum zu einem anderen Valutadatum dar. Vorwärtspunkte sind gleichbedeutend mit Pips im Spotmarkt Anstatt ein Teil des Kassakurses zu sein, sind Vorwärtspunkte eine Anpassung an den Kassakurs, um die Zinsdifferenz zu reflektieren. Denn Vorwärtspunkte stellen einen Unterschied in der Rate dar, im Gegensatz zu einer Rate, dort Ist keine große Zahl Zum Beispiel, um einen Unterschied in EUR USD zwischen 1 0323 und 1 03275 darzustellen, würden die Vorwärtspunkte 4 50 sein, weil ein Pip oder Punkt 0 0 wert ist 001 in EUR USD. Forward Punkte können positiv oder negativ sein und sind in der Regel auf eine Genauigkeit von Hundertstel zwei Dezimalstellen eines Punktes zitiert Wenn sie positiv sind, dann ist der Zinssatz von CCY1 niedriger als der von CCY2 Wenn sie negativ sind, dann Der Zinssatz von CCY1 ist höher als der von CCY2 Im Gegensatz zu den Spotpreisen werden die beiden Seiten eines Terminkurses in der Regel nicht als Gebot und Angebot bezeichnet, sondern linksseitige LHS und rechtsseitige RHS Die LHS ist immer kleiner als Die RHS, auch wenn die Vorwärtspunkte negativ sind. Forward Handelstypen. Die Rate für einen FX-Forward-Handel auch als Vorwärts-Outward bekannt, direkt vorwärts oder einfach eine endgültige wird durch Hinzufügen der Kassakurs und der Vorwärtspunkte zusammen berechnet Es ist eine Kombination aus Spot-Risiko und Vorwärtsrisiko, und solch ein Handel muss sowohl von der Stelle als auch von den Vorwärtsschuhen bezahlt werden. Outrights sind nicht gehandelt Interbank, sondern sind sehr beliebt bei Firmenkunden, die ein Unternehmen brauchen, um einen FX-Handel zu begleichen Ein exac T-Wert Datum in der Zukunft. Die Trades, dass die Interbank FX-Forward-Markt verwendet werden, sind FX Swaps, nicht zu verwechseln mit Zinsswaps oder Zinsderivate Ein FX Swap ist so genannt, weil es eine Währung für eine andere über einen bestimmten Zeitraum tauscht Das Marktrisiko ist die Zinsdifferenz über diesen Zeitraum Ein Swap ist zwei Beine in einem Handel, dass es zwei Wertdaten und zwei Sätze von Cashflows gibt Die beiden Beine eines Swaps basieren auf dem gleichen Kassakurs, aber unterscheiden sich durch die Vorwärtsrichtung Punkte Es gibt also kein Spotrisiko mit Ausnahme des Swap-Differentials Es ist möglich, nicht übereinstimmende, unebene oder non-round Swaps zu handeln, wobei die Beträge auf jedem Bein des Swaps variieren. Diese Arten von Swaps können Spotrisiken durchführen. Das Bein eines Swaps mit dem Der erste Wert ist bekannt als das nahe Bein, während das Bein eines Swaps mit dem zweiten Wert Datum bekannt als das Fern-Bein Im Gegensatz zu einem Spot oder direkten Handel ist ein Swap-Handel entweder ein Kauf und Verkauf oder ein Verkauf und Kauf Es ist Die Handlung auf dem fernen Datum, die Bedeutung ist Ameise zu der Preisgestaltung, dass die Bank auf der LHS kauft und auf der RHS verkauft, ähnlich wie die meisten Swaps haben mindestens ein Bein am Punkt Datum Wo sowohl die nahen und fernen Beine sind nach dem Spot Datum, heißt es als Vorwärts - Verwaltungs-Swap oder ein Devisentermingeschäft. Unter der Interbank-Spot-Markt, im Interbank-Forward-Markt, wird jede Währung immer gegen USD mit Ausnahme von EUR GBP zitiert. Dies kann bei der Berechnung eines endgültigen Zinssatzes kompliziert sein, zB DKK SEK Während der Spot-Händler berechnet Ein Spot DKK SEK-Zinssatz mit EUR DKK und EUR SEK, berechnet der Forward Trader DKK SEK Vorwärtspunkte mit USD DKK und USD SEK Die daraus resultierenden DKK SEK Vorwärtspunkte können dem DKK SEK Kassakurs hinzugefügt werden, um einen DKK SEK exakt zu erzielen Berechnen einen Cross-Rate-Swap kann noch komplizierter sein Zum Beispiel, um einen CHF JPY Swap zu berechnen, muss ein Forward Trader jedes Bein des Swaps durch Triangulierung von USD CHF und USD JPY-Outright-Raten berechnen. Der CHF JPY-Kassakurs wird dann von der Resultierende C HF JPY-Outright-Raten geben CHF JPY-Vorwärtspunkte In der Praxis verwenden die Händler Werkzeuge und Kalkulationstabellen, um diesen Vorgang zu beschleunigen und den Spielraum zu reduzieren. Weil Interbank-Forward-Points immer gegen USD verrechnet werden, ist es unmöglich, genaue Vorwärtspunkte für jeden zu berechnen Cross-Währung für die Abwicklung auf einem USD-Urlaub, zB 4. Juli Obwohl der 4. Juli oder ein anderer USD-Urlaub niemals ein Standard-Tenor-Datum sein könnte, inklusive Ort aus diesem Grund, ist es möglich, am 4. Juli ein Nicht-USD-Währungspaar zu begleichen Als ein gebrochenes Datum, aber die Ausbreitung wäre sehr breit. D2 unterstützt begrenzte Währungspaare und Tenöre, und dies ist das Ausmaß der elektronischen Broking für Forward Trader In der Praxis werden nur die beliebtesten Tenöre in EUR USD über D2 Andere Währungspaare gehandelt und Tenöre werden über Voice-Broker oder den direkten Interbank-Markt gehandelt. Deshalb, um die Preise an eine Prämien-Engine zu liefern, tragen die Banken die Händler dazu bei, die Preise zu verwenden, oft mit Kalkulationstabellen Verwendung, die Zinssatz basiert, ist der Forward-Markt viel weniger volatil als der Spot-Markt und Latenz ist nicht ein significant Problem. Displaying Forward Preise. Die folgenden Tabellen zeigen, für eine Vorwärts-Outstern oder Swap, welche Seite der Vorwärtspunkte hinzugefügt wird Zu welcher Seite des Spot-Preises bestimmt wird, ob jeder Wert-Datum vor oder nach dem Spot-Datum sowie ob ein Swap abgestimmt ist aka sogar, rund oder nicht übereinstimmend aka uneben, non-round Im Falle von Matching fehlangepasst, wann Vergleich der nahen Menge und weites eines Swaps, ist es wichtig, die Nettobarwerte zu verwenden, nicht die Nominalbeträge Diese Tabelle ist besonders nützlich als Referenz für E-Commerce-Systeme, bei denen ein Kunde einen zweiseitigen Preis aufweist Relevante Seiten des Preises können in verschiedenen Farben hervorgehoben werden, um dem Kunden zu verdeutlichen, wie die All-In-Raten berechnet werden. Die Aktionskäufe, SB, BS werden daher hier aus Sicht des Kunden angezeigt. Geben Sie das Glossar auf Le Verhandelten Handel mit Devisen, Derivaten, Edelmetallen, CFDs oder anderen Off-Exchange-Produkten auf Marge trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital Sie besitzen nicht oder haben Rechte an den zugrunde liegenden Vermögenswerten Der Handel ist nicht für jedermann geeignet und kann Ergebnis in Verluste, die größer sind als Ihre Einzahlungen Sie sollten nur mit Geld handeln, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Leistungen und Steuergesetze können sich ändern. Pepperstone ist kein Finanzberater und alle Leistungen werden nur auf der Grundlage der Ausführung angeboten Bitte beachten Sie unsere Risk Disclosure Statement und die rechtlichen Unterlagen und stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken, die mit dem Licht Ihrer persönlichen Umstände einhergehen, vollständig verstehen, bevor Sie entscheiden, ob Sie unsere Dienstleistungen erwerben möchten. Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf einen unabhängigen Rat zu suchen. Pepperstone ist der Handelsname der Pepperstone Group Limited und Pepperstone Limited Pepperstone Group Limited ist in Australien unter ACN 147 055 703 registriert und ist zugelassen und reg Uliert von ASIC AFSL 414530 Eingetragenes Büro Level 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIEN Bitte beachten Sie hier unsere PDS und FSG Pepperstone Limited ist in England registriert 2017 Pepperstone Group Limited ACN 147 055 703 AFSL Nr. 414530.Left-Hand Side. DEFINITION der Linken Seite. Die Gebotseite in einem Zwei-Wege-Preis-Zitat Ein Zwei-Wege-Preisangebot bezeichnet sowohl den Geldkurs als auch den Ask-Preis einer Sicherheit Die linke Seite oder das Gebot gibt den Preis an, bei dem die Händler oder Market Maker ist bereit, eine Sicherheit oder Währung zu kaufen, und die rechte Seite oder fragen gibt den Preis an, bei dem der Händler oder Market Maker bereit ist, die Sicherheit oder Währung zu verkaufen. BREAKING DOWN Linke Seite. Für Beispiel, Im Devisenhandel, ein Zwei-Wege-Preisangebot könnte US 1 1 0500 C 1 0510 Die linke Seite oder Gebot Preis von 1 0500 kanadischen Dollar bezeichnet den Preis, dass der Devisenhändler bereit ist, für einen US-Dollar zu zahlen, während die Rechte Seite oder fragen Preis bezeichnet den Preis, bei dem der Deal R wird einen US-Dollar verkaufen Der Unterschied zwischen den Geld - und Briefpreisen wird als Spread bezeichnet. Eine Körperschaft, die US-Dollar für kanadische Dollar im obigen Beispiel austauschen möchte, würde daher die US-Dollar beim Kaufpreis des Händlers verkaufen Die linke Seite Preis, während eine, die wünscht, kanadische Dollar für US-Dollar zu tauschen würde die letzteren beim Händler kaufen, fragen Preis oder rechts Preis Einzelhandel Kunden Gesicht viel größere Spreads als die in der oben genannten Beispiel gezeigt.