Auswählen eines Langzeit-Moving Average. Use einen gleitenden Durchschnitt, der etwa die Hälfte der Länge des Zyklus ist, den du verfolgst Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 250 Tage 1 Jahr beträgt, dann ist ein 125-Tage-Gleitender Durchschnitt geeignet Zykluslängen Variieren, so dass Sie wahrscheinlich mit einer Auswahl von mehreren verschiedenen Zeiträumen verlassen werden Plot eine Reihe von MAs gegen die Preis Geschichte der Karte und vergleichen Sie die Ergebnisse dann entscheiden, für die beste fit. You haben eine Auswahl von drei Arten von gleitenden Durchschnitt auf Unglaubliche Charts Was sind die Unterschiede. Jede Art von gleitenden Durchschnitt hat unterschiedliche Eigenschaften. Einfache gleitende Durchschnitte haben eine Tendenz, zweimal zu bellen, um ein Signal zu geben, wenn Daten außerhalb des normalen Bereichs hinzugefügt werden und das entgegengesetzte Signal, wenn die gleichen Daten aus dem gleitenden Durchschnitt fallen gelassen werden Berechnung am Ende des Zeitraums Sie sollten aus diesem Grund vermieden werden. Sie können auch sehen, auf der obigen Grafik, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt ist reaktionsfähiger als die exponentielle gleitenden durchschnittlichen climbin G höher und schneller als die EMA bei starken Aufwärts-Trends, die schneller und weiter fallen, während Down-Trends und Rückverfolgungen schneller auf Umkehrungen. Im Diagramm unten sehen Sie, dass es eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem 120-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt und gewichtet bewegt Durchschnitt Der 80-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine engere Passform als die 120-Tage-EMA. Kurz gesagt, sollte die SMA vermieden werden und die gewichtete gleitende durchschnittliche Zeitspanne um etwa 50 erhöht, verglichen mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung Der globalen Märkte wird Ihnen helfen, Marktrisiko zu verbessern Ihr Timing. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, ein 30-Wochen-gewichteten gleitenden Durchschnitt und seine tägliche Äquivalent. Sehr wenig, wenn man sich die Chart unten. Weekly MAs sind ein Vermächtnis Von den Tagen vor Personalcomputern, als Händler MAs mit ihrem Texas Instruments Taschenrechner oder sogar ein Burroughs-Addiergerät berechnet haben. Eingabedaten wurden auf ein Minimum gehalten. Sie können Ihren Kuchen haben und essen, was auch immer m Wenn du dich durchschnittlich auswählst, dann wirst du dich entweder in den Trend versetzen, aber du kommst spät am Ausstieg aus oder machst du früher aus, aber gib mehr vorzeitige Ausgangssignale, die dir Geld kosten und deinen Blutdruck anheben. Du musst entscheiden, was deine primäre ist Ziel ist es, den Trend bis zum Ende zu fahren oder um einen schnellen Ausstieg zu machen, wenn der Trend umgekehrt wird. In einem schnelllebigen Trend oder Abblasen werden Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt wie die 100-Tage-EMA verwenden wollen Langsamer bewegter Trend, der langsamer gleitende Durchschnitt manchmal besser, aber man kann häufig mit beiden von ihnen gestoppt werden. MA s sind nicht geeignet, um langsame Trends zu handeln gibt es einfach zu viele falsche Ausgangssignale, ob Sie mit einem handeln Schneller gleitender Durchschnitt oder langsamer Ein Filter verwenden, um langsam bewegte Trends auszuschließen und dann einen schnelleren gleitenden Durchschnitt bei verbleibenden stärkeren Trends zu verwenden. Nein Überlappung oder ein Leerzeichen zwischen dem vorherigen Sekundärhoch und dem aktuellen Sekundärniedrig oder umgekehrt in einem Down-Trend Für mehr auf Räumen, sehen blinde freddy Trends. Eine sekundäre Korrektur oder ein Diagrammmuster, das den langfristig gleitenden Durchschnitt respektiert. Kürzere Korrekturen können verwendet werden, aber je kürzer die Korrektur ist, desto größer ist das Risiko. Direktionales Bewegungssystem 11 Wochen ADX 25 oder 30 und DI über DI - oder unten, Für einen Down-Trend. Detrended Preis Oszillator 20-Wochen größer als Null. Wenn Sie gehen, um einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für die Verfolgung primäre Trends verwenden, dann empfehle ich, dass Sie versuchen, eine der folgenden.100-Tage-EMA oder.150- Tag WMA, wenn Sie ein Geschöpf von Gewohnheit sind, eine 30-Wochen-WMA gewann t machen viel Unterschied. Wenn Sie feststellen, dass sie zu reagieren, dann erhöhen Sie die Zeitspanne, bis Sie das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Unbenutzt mit einfachen gleitenden Durchschnitten Beware, dass gewichtet Bewegliche Mittelwerte sind viel reaktionsfähiger als exponentielle MAs Vermeiden Sie die Verwendung von Langzeit-MAs auf einem langsamen Trend - verwenden Sie einen Filter, um sie zu identifizieren Versuchen Sie es mit einem schnelleren gleitenden durchschnittlichen 100-Tage-EMA oder 150-Tage gewichteten MA auf starke Trends. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analys T Verschiedene Investoren verwenden bewegte Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige verschiedene Arten von Strategien vorstellen, die sie in sie integrieren Ihr Trading-Stil ist bis zu you. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt Und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als grundlegende Einstiegs - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde Wahrscheinlich von den Händlern als ein Signal verwendet werden, um alle vorhandenen langen Positionen zu schließen Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art von cr Ossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt überschreitet. Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass das Momentum in eine Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich annähern wird. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt kreuzt Über dem langfristigen Durchschnitt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gänge in einen Chart platzieren und bis zum Fünf-Tage-Durchschnitt warten Kreuzt durch die anderen das ist in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung, eine Taktik, die oft reduziert die Anzahl der falschen Signale Erhöhung der Anzahl der bewegten Avera Ges, wie in der Triple-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend fortsetzen wird. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie fügte Hinzufügen von Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass wenn Ein gleitender Durchschnitt ist nützlich, dann 10 oder mehr muss noch besser sein Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf demselben Diagramm platziert und werden verwendet, um das zu beurteilen Stärke des aktuellen Tendenzes Wenn alle gleitenden Durchschnitte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen wird durch die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Umzug E und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filters Ein Filter ist eine Technik in der technischen Analyse verwendet, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt kreuzt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Verlassen auf Filter zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot Diese negativen Gefühle wird im Laufe der Zeit sinken, wie Sie ständig anpassen die Kriterien für Ihren Filter Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge Um herauszufinden, wenn es filtern ist es einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als en bekannt Velope Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel in der unten stehenden Tabelle wird ein 5-Umschlag um einen 25-Tage-Gleitender Durchschnitt gelegt. Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie so stark agieren Bereiche der Unterstützung oder Widerstand Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen Ein Preis bewegen über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung auf die Mitte Durchschnitt. Technical Analysis Moving Averages. Most Chart Muster zeigen eine Menge von Variation in Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler, um eine Vorstellung von einer Sicherheit s insgesamt Trend Eine einfache Methode Händler verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte anzuwenden Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis für eine Sicherheit über Eine festgelegte Zeitspanne Durch das Plotten eines durchschnittlichen Preises der Sicherheit wird die Preisbewegung geglättet. Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, die wahren t zu identifizieren Zerreißen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten arbeiten wird, um mehr zu lernen, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Typen von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art variieren, wie sie berechnet werden, aber wie jeder Durchschnitt ist Interpretiert bleibt gleich Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten verlagert werden. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach linear und exponentiell. Simple Moving Average SMA Dies ist die häufigste Methode zur Berechnung der gleitenden Durchschnitt der Preise Es dauert einfach die Summe aller Vergangenheit Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise in der Berechnung verwendet Zum Beispiel , In einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt werden die letzten 10 Schlusskurse zusammen addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, die durchschnittlich weniger Antwort zu machen Um die Anzahl der Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden, zu erhöhen. Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt wird. Viele Einzelpersonen argumentieren Dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe denselben Einfluss auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten wichtiger sind und daher auch Haben eine höhere Gewichtung Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung von anderen Formen der sich bewegenden Mittelwerte. Linear gewichteten Durchschnitt Diese gleitende durchschnittliche Indikator ist die am wenigsten verbreitet aus den drei und wird verwendet, um das Problem der Gleiche Gewichtung Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum annimmt und sie mit der Position des Datenpunktes multipliziert Und dann dividiert durch die Summe der Anzahl der Perioden Zum Beispiel in einem Fünf-Tage-linearen gewichteten Durchschnitt wird der heutige Schlusskurs mit fünf, gestern s um vier und so weiter multipliziert, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht wird Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average EMA Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte zu legen und gilt als wesentlich effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt Der Berechnung ist in der Regel nicht für die meisten Händler erforderlich, weil die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie Die wichtigste Sache, um über die exponentielle gleitenden Durchschnitt erinnern ist, dass es mehr auf neue Informationen in Bezug auf die einfache gleitende Durchschnitt reagiert Diese Reaktionsfähigkeit ist einer von Die Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fal Ls schneller als eine 15-Periode SMA Dieser leichte Unterschied scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es sich auf returns. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trend Umkehrungen als identifizieren Um auch die Unterstützung und Widerstand Ebenen. Moving Mittelwerte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit bewegt sich in einem Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend in Abhängigkeit von der Richtung des gleitenden Durchschnitt Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt ist Überschrift nach oben und der Preis ist über ihm, die Sicherheit ist in einem Aufwärtstrend Umgekehrt kann ein abwärts abfallender gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode, um Momentum zu bestimmen, ist, die Reihenfolge eines Paares bewegend zu betrachten Mittelwerte Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, steigt der Trend an. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Die durchschnittlichen Trendumkehrungen sind geplant D in zwei Hauptwege, wenn der Preis bewegt sich durch einen gleitenden Durchschnitt und wenn es bewegt sich durch gleitende durchschnittliche Übergänge Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt Zum Beispiel, wenn der Preis für eine Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend fällt Unterhalb eines 50-Perioden-gleitenden Durchschnitts, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durch einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, Wenn der 15-tägige gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt übergeht, ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis ansteigt. Wenn die Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden, relativ kurz sind, zum Beispiel 15 und 35, könnte dies signalisieren Kurzfristige Trendumkehr Andererseits, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200 übergehen, wird dies beispielsweise verwendet, um eine langfristige Trendverlagerung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg, den die Durchschnitte vermitteln, ist zu identifizieren Unterstützung und Widerstand l Evels Es ist nicht ungewöhnlich, einen Vorrat zu sehen, der fiel, stoppen seinen Niedergang und umgekehrte Richtung, sobald er die Unterstützung eines größeren gleitenden Durchschnitts trifft. Ein Durchzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird häufig als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend umgekehrt wird Zum Beispiel, wenn der Preis durch den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt ist. Moving Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und Sind sehr einfach zu bedienen Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage-und 10-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß Eines Handelsjahres, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10-Tage-Durchschnitt von zwei Wochen. Moving Mittelwerte helfen technische Händler Glätten Sie einige der Lärm, die in Tag-zu-Tag Preisbewegungen gefunden wird, giv Händler haben einen klareren Blick auf die Preisentwicklung Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte Im nächsten Abschnitt werden wir einige andere Techniken betrachten, um die Preisbewegung und die Muster zu bestätigen.
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