Nifty Moving Average Datenbank

Ich muss die letzten 7 Tage Arbeitsstunden in einer flachen Datei Leseschleife zu verfolgen Es wird verwendet, um die Ermüdbarkeit der Arbeit Rosters zu messen. Right jetzt habe ich etwas, das funktioniert, aber es scheint ziemlich ausführlich und ich bin mir nicht sicher, ob es sa Muster, das s succinct. Currently, ich habe eine Java-Klasse mit einem statischen Array, um die letzten x Tage Daten zu halten, dann, wie ich durch die Datei lese, schneide ich das erste Element und verschiebe die anderen 6 für eine Woche rollen insgesamt zurück By one Die Verarbeitung dieses statischen Arrays erfolgt in seiner eigenen Methode ie. My Frage ist dies eine vernünftige Design-Ansatz, oder gibt es etwas blendend offensichtlich und einfach, diese Aufgabe zu tun Danke guys. asked Aug 30 11 at 14 33. Danke viel Jungs Ich habe die Nachricht verwenden ein übergeordnetes Objekt und nutzen die relevanten Methoden oder einen kreisförmigen Puffer Große Antworten, alle von ihnen Wenn Sie darüber nachdenken, benötigen Sie immer Zugriff auf das gesamte Array, so dass Sie diesen ersten Eintrag loswerden können - was ich mir nicht sicher war, ich habe mich erleichtert Hadn t verpasste einige 1 Liner und war im Grunde auf eine vernünftige, wenn nicht effiziente und knappe Spur Dies ist, was ich liebe über diese Website qualitativ hochwertige, relevante Antworten von Menschen, die wissen, ihre sh t Pete855217 Aug 30 11 um 15 05.Warum tun Sie initialisieren runningTotal zu null Was ist sein Typ Wo es deklariert ist Es würde gut tun, wenn Sie einige Code-Samples, die tatsächlichen Java-Code ähneln, setzen. Moving on, meine Kritik wäre die folgende Ihre Funktion ist zu viel Eine Funktion oder Methode, sollte Sei zusammenhängend, sollten sie eine Sache und nur eine Sache machen. Worse noch, was passiert in deiner for-Schleife, wenn x 5 Du klickst runTotal 6 in runningTotal 5 aber dann hast du zwei Kopien des gleichen Wertes an Position 5 und 6. In deinem Design, deine Funktion. moves mischt die Elemente in deinem Array. calculates die total. prints Zeug auf Standardfehler. returns die total. It tut zu viel. Mein erster Vorschlag ist nicht, Sachen herum in das Array zu bewegen Stattdessen implementiere ein Kreisförmigen Puffer und verwenden Sie es statt Das Array Es wird Ihr Design zu vereinfachen Mein zweiter Vorschlag ist es, Dinge in Funktionen, die zusammenhängen sind zu brechen. Haben Sie eine Datenstruktur ein kreisförmiger Puffer, der Ihnen erlaubt, es hinzuzufügen, und das fällt den ältesten Eintrag, wenn es seine Kapazität erreicht. have die Daten Struktur implementieren einen Interator. have eine Funktion, die die Summe auf dem Iterator berechnet, die Sie nicht interessieren, wenn Sie die Summe aus einem Array, einer Liste oder einer kreisförmigen Bufer. don t anrufen, rufen Sie es an Summen Sie es Summe, was ist das, was Sie rechnen. Das ist das, was ich tue. Das ist eine tolle Info Luis, aber denken Sie daran, diese Funktion ist ein kleiner Teil der Funktionalität der Klasse, und es wäre übertrieben, zu viel Code hinzuzufügen, um es perfekt zu machen Sie sind technisch korrekt und ich Verstehe meinen Code ist zu viel, aber zur gleichen Zeit manchmal ist es besser, auf der Seite des kleineren, klareren Codes zu irren, als für Perfektion zu gehen. Angesichts meiner Java-Fähigkeiten, sogar die Pseudocode Sie beschreiben Kompilieren würde ich blasen mein Budget auf diesem, Aber danke für R die klare Beschreibung Pete855217 Aug 31 11 at 2 23.Hmmm, es geht nicht um Perfektion, sondern um etablierte industrielle Praktiken, die wir für die letzten 3 Jahrzehnte kennen. Sauberer Code ist immer einer, der partitioniert ist Wir haben jahrzehntelange Beweise, die dies angeben Ist der Weg, um in den allgemeinen Fall in Bezug auf Kosten-Effizienz, Defekt Verringerung, Verständnis, etc., es sei denn, es ist wegwerfen Code für eine einmalige Art von Ding Es ist niemals kostspielig, dies zu tun, wenn man eine Problemanalyse beginnt Auf diese Weise Codierung 101, brechen das Problem und der Code folgt, weder Overkill noch schwierig 31. August 11 um 15 55. Ihre Aufgabe ist zu einfach und die Vorwürfe, die Sie angenommen haben, ist sicherlich gut für den Job Aber wenn Sie wollen, zu verwenden Ein besseres Design, müssen Sie loszuwerden, alle diese Nummer Bewegung Sie besser verwenden eine FIFO-Warteschlange und machen gute Nutzung von Push-und Pop-Methoden, die Art und Weise der Code nicht reflektieren jede Datenbewegung, nur die beiden logischen Aktionen der neuen Daten und entfernen Sie Daten älter Als 7 days. answered Aug 30 1 1 bei 14 49.Liste der Bestände in BANK NIFTY index. This Liste gibt Ihnen eine Vogelperspektive von BANK NIFTY Index Aktien Sie können schnell sehen, welche sind die bestmöglichen Aktien im BANK NIFTY Index und welche sind am schlechtesten. DISCLAIMER DIESE SIND NICHT EMPFEHLUNGEN Dies ist nur eine Shortlist von Aktien, die von einem Computerprogramm ausgewählt werden, weil sie bestimmte Charaktere, die Händler in der Regel für die Auswahl von Aktien zu handeln, wenn Sie eine dieser Aktien für Ihre Trades wählen, tun Sie dies auf eigene Gefahr Sie verwenden gute Geld Risikomanagement-Strategien zu handeln. Avg Volume 50 Day. NOTE Klicken Sie auf das Diagramm Bild, um die Aktien s Tages-Chart und klicken Sie auf das Aktien-Symbol, um die StockGlance für die Aktie StockGlance ist unsere neue Funktion, die die Zusammenfassung gibt Von einer Aktie - intraday, täglich wöchentliche Diagramm, viele Indikatorwerte, Pivot-Nockenebenen etc.2005 - 2017 iCharts Technologies Private Limited, Hyderabad, India. iCharts Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von iCharts Technologies Private L Imited. PLEASE LESEN SIE UNSERER HAFTUNGSAUSSCHLUSS VOR IHNEN SIE UNSERE WEBSITE. Zero Lag EMA 15min Strategie für Nifty und Bank Nifty. Today werden wir über Zero Lag EMA 15min Strategie für Nifty und Bank Nifty zu diskutieren und wie effektiv ist es in Bezug auf die Erzielung von Renditen Und Glättung Ihrer Eigenkapitalkurve Fast alle Glättungsfilter und gleitende Durchschnitte haben Verzögerung, da die Glättung mit den vergangenen Daten erfolgt. Zero Lag ist ein neues Konzept in der adaptiven technischen Analyse Hier in Zero lag EMA zeigen wir Ihnen die Auswirkungen der Verzögerung in einem Indikator und dann Wie man den Filter sehr effektiv einsetzt Das Bild zeigt die einfache ZeroLag EMA Strategie über die 15min Nifty Charts Die dicke gelbe Linie ist nichts als die Zero Lag EMA und die rote Linie ist die normale Minimierung der Verzögerung ist entscheidend für die Effektivität von Indikatoren, haben mehrere Autoren Möglichkeiten, um die EMA Glättung Faktor variieren mit Volatilität im Preis. Die erste Beziehung zwischen der Verzögerung einer EMA und die Länge eines Simple Moving Average SMA ist. Wir rufen den neuen Filter EC für Fehlerkorrektur zB Zero Lag EMA anstelle von EMA Also die Gleichung für den EC-Filter ist. EC alpha Preisverstärkung Preis EC 1 1-alpha EC 1. Die Gleichung ist einfach, aber ihre Ergebnisse sind tief Die Verstärkung ist null, die EC wird nur eine EMA Wenn die Verstärkung ausreichend groß ist, wird der Fehlerbegriff EC dazu veranlasst, den Preis für alle praktischen Zwecke genau zu verfolgen. Das ist, es gibt praktisch keine Verzögerung und praktisch keine Glättung. Daher suchen wir einen Wert von Gewinnen, das ist ein glückliches Medium zwischen der Verfolgung des Preises und der Verfolgung der EMA Wir tun dies durch die Begrenzung der maximalen Betrag der zulässigen Gewinn Wenn der Unterschied zwischen dem Preis und dem vorherigen Wert der EG ist klein, wir wollen nicht einen großen Wert des Gewinns Weiterhin kann der vorherige Wert von EC entweder größer oder kleiner als der aktuelle Preis sein. Um die Fehlerkorrektur richtig anzuwenden, muss der Gewinn sowohl positiv als auch negativ geschwungen werden. Related Lesungen und Beobachtungen. ZLEMA ATR Long Only Trading System AFL Code ZLEMA ATR Lon G nur Trailing Stop Loss Trading ist eine mechanische Strategie für höhere Zeitrahmen Der Nachlauf Stop Verlust ist ziemlich anpassungsfähig und einstellbar in den Down-Trends zu revidieren. Supertrend Multi Timeframe-basierte Trading-System Amibroker AFL-Code Hier ist der erste Prototyp von Marketcalls, die Multi - Zeitrahmen basierte Handelssystem, das zwei Zeitrahmen 5min und stündlich in diesem Fall vergleicht und eine Handelsentscheidung trifft. Hull ROAR Rate of Annual Return Amibroker AFL Code Hull ROAR Indikator hilft bei der Identifizierung der am schnellsten anhebenden Aktien und filtert es aus der am schnellsten steigenden Aktien Hull ROAR Ist die Idee von Alan Hull Autor der aktiven Investition. Amibroker AFL Code zu berechnen 10 Jahre Rolling Returns Hier ist die einfache AFL-Code, um die 10-jährige Rolling Returns für jedes Skript zu berechnen Generell Rolling Returns werden für 3yr, 5yr, 10yr Periode Rolling Returns berechnet Sind grundsätzlich a. First 1 Stunde kumulative Volumen Scanner Amibroker Exploration AFL Code Hier ist der einfache Prototyp für findin G erste 1 Stunde kumulative Lautstärke für ein gegebenes Skript Dies hilft ein, um zu visualisieren, wie das Volumen in der ersten 1 Stunde mit früheren Handelstagen vergleichen. Prediction Cycle Plugin für Amibroker Prediction Cycle Plugin ist ein einfaches und kostenloses Plugin für Amibroker, die den zugrunde liegenden Zyklus trennt Komponente aus dem Preis und hilft Ihnen, den laufenden Zyklus zu verstehen Gibt ein besseres. About Rajandran. Rajandran ist ein Vollzeit-Trader und Gründer von Marketcalls, sehr interessiert an den Bau Timing-Modelle, Algos diskretionäre Handelskonzepte und Trading Sentimental Analyse He Jetzt lehrt Benutzer überall Die Welt, von erfahrenen Händlern, professionelle Händler zu einzelnen Trader. Rajandran besuchte College in der Chennai, wo er ein BE in Elektronik und Kommunikation verdient Rajandran hat ein breites Verständnis von Handels-Software wie Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst Optuma , Metatrader, Tradingivew, Python und versteht individuelle Bedürfnisse von Händlern und Investoren Mit einer breiten Palette von Methoden. Hi Rajan, Vielen Dank für die Aufstellung dieser brillante Formel Ich habe versucht, die Datei in den Formel-Ordner zu kopieren, aber aus irgendeinem Grund ist es nicht auf meine amibroker. Thanks im Voraus. Was ist der Fehler, den Sie bekommen sicherstellen Dass Sie mit 5 7 und der Code ist nicht kompatibel mit Versionen weniger als 5 5 Ich guess. SECTIONBEGIN Zero-Lag EMA Indikator für AmiBroker SetBarsRequired 100000,0 GraphXSpace 15 SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates SetChartBkColor ParamColor bkcolor, ColorRGB 0,0, 0 GfxSetBkMode 0 GfxSetOverlayMode 1 SetBarFillColor IIf CO, ParamColor Kerze UP Farbe, colorGreen, IIf CO, ParamColor Wick UP Farbe, colorDarkGreen, IIf CO, ParamColor Wick Down Farbe, colorDarkRed, colorLightGrey, 64,0,0,0,0 Länge Param Länge, 69, 20, 100,1 GainLimit Param Gain Limit, 22, 1, 100.SetPositionSize 2, spsShares alpha 2 Länge 1 iEMA AMA Close, alpha EC Schließen 0 für bar 0 bar BarCount bar EC1 EC LeastError 1e9 BestEC 0 für Gewinn -0 1 GainLimit Verstärkung 0 1 GainLimit Verstärkung 0 1 EC Alpha IEMA Bar Verstärkung Close Bar - EC1 1 - Alpha EC1.iError abs Close bar - EC. if iError LeastError LeastError iError BestEC EC iEC bar BestEC iLeastError bar LeastError Plot iEMA , EMA, colorRed Plot iEC, EC PARAMVALUES, colorYellow, styleThick Plot C, Schließen, ParamColor Farbe, colorGreen, ParamStyle Style GetPriceStyle. Strategie Regeln Kaufen Cross iEC, iEMA Verkaufen Cross iEMA, iEC. Title EncodeColor colorWhite ZL EMA Code von quot - Name - EncodeColor colorRed Interval 2 EncodeColor colorWhite .-- Datum - n EncodeColor colorRed Op - O Hi - H Lo-L. Cl - C Vol WriteVal V n. WriteIf Buy GO LONG Reverse sig bei C. WriteIf Verkaufen EXIT LONG Reverse sig bei C, n EncodeColor colorYellow. WriteIf Selling Total Profit Loss für den letzten Trade Rs C-BuyPrice. WriteIf Buy Total Profit Loss Für den letzten Handel Rs SellPrice-C. 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